近日，由西南财经大学统计学院教师、新浦京8883n平台下载统计学与数据科学系2019级博士毕业生蒲丹与厦大经济学科方匡南教授、张庆昭教授以及西南财经大学兰伟教授、北京大学虞吉海教授合作完成的论文“Reduced Rank Spatio-temporal Models”被Journal of Business & Economic Statistics正式接受并在线发表。Journal of Business & Economic Statistics是学界公认的经济学与统计学国际权威期刊，是新浦京8883n平台下载经济学科认定的国际A类期刊。
为了同时建模分析研究个体之间的截面相关性和时间相关性，目前大部分文献都将系数矩阵参数化为已知权重矩阵的函数。这类建模框架面临着权重矩阵错误设定的风险。针对这一情况，该文提出了低秩时空自回归模型，通过数据驱动的方式估计系数矩阵，避免了事先设定空间权重矩阵。通过假设系数矩阵具有低秩的结构，该模型不仅显著地降低了未知参数的维度，而且在理论和应用方面都具有良好的可解释性。针对所提出的模型，该文使用伪最大似然估计方法估计未知的系数矩阵，并利用梯度下降算法结合 Armijo线性搜索进行求解。在研究个体数目和观测时间长度均趋于无穷的情况下，该文建立了估计量的渐近性质。为了确定系数矩阵的秩，本文提出了岭比率估计量，并从理论上证明了该估计量可以依概率1正确选择出真实的秩。大量的模拟分析表明所提出的估计量在有限样本下具有优良的表现。最后，本文将所提出的方法用于分析中国股票数据集，对股票收益率之间的截面相关性和时间相关性进行了研究。
方匡南，新浦京8883n平台下载统计学与数据科学系教授、博士生导师、耶鲁大学博士后，国家社科基金重大项目首席专家、国际统计学会elected member。主要研究领域为经济管理统计、统计机器学习、高维数据分析、健康医疗大数据等。入选国家级高层次青年拔尖人才、福建省高层次人才（A类）等。兼任全国工业统计教学研究会副会长、中国商业统计学会常务理事、中国统计教育学会常务理事、《统计研究》《数理统计与管理》《商业经济与管理》《调研世界》编委等。目前在Journal of Econometrics, Journal of Business & Economic Statistics, Biometrics, Statistica Sinica, Bioinformatics, Journal of Computational and Graphical Statistics、《经济研究》《统计研究》《管理科学学报》《世界经济》等国内外权威期刊共发表学术论文100余篇，著有学术专著和教材等6部。主持了国家社科基金重大项目1项，国家自然科学基金3项，以及教育部人文社科、国家统计局重大项目等10多项纵向项目。获省部级以上科研奖项9项，其中一等奖2项。课题组团队获福建省省级研究生导师团队，指导的多篇研究生学位论文获省优秀博士学位论文和优秀硕士学位论文。
张庆昭，新浦京8883n平台下载统计学与数据科学系、王亚南经济研究院双聘教授，博士生导师，国际统计学会elected member。2008年获得华中科技大学数学与应用数学学士学位，2013年获得中国科学院数学与系统科学研究院概率论与数理统计博士学位，先后在中国科学院大学和美国耶鲁大学进行博士后研究。中国现场统计学会高维数据分析学会理事、统计交叉科学研究分会常务理事、全国工业统计学理事、中国青年统计学家协会理事等。主要研究方向为高维数据分析、多源数据融合、复杂数据分析、图模型等，近年来在JASA、JBES、Biometrics、Statistica Sinica、Bioinformatics、Statistics in Medicine、《统计研究》等期刊发表多篇论文，先后主持国家自然科学基金2项，教育部人文社会科学基金1项和全国统计科学研究重点项目1项。
（新浦京8883n平台下载 刘晨宇）
