近日，新浦京8883n平台下载王亚南经济研究院、新浦京8883n平台下载统计学与数据科学系王学新副教授独立撰写的题为“Generalized Spectral Tests for Multivariate Martingale Difference Hypotheses”的论文在线发表于统计学与计量经济学国际权威期刊Journal of Business & Economic Statistics。
该论文提出了检验多元鞅差序列假说的一个新的广义谱检验统计量。该检验统计量在高维情形下仍然适用。论文建立了该统计量在任意维度下的渐近理论，并提出了一个有效wild bootstrapping方法来近似其分布。蒙特卡洛模拟结果展示了该检验统计量，在高维情形下仍然具有非常良好的有限样本性质。该方法被应用于检验美国股票市场的有效市场假说，展示了它的实用性。
王学新，西班牙马德里卡洛斯三世大学经济学博士，现任WISE与新浦京8883n平台下载统计学与数据科学系副教授。研究领域为计量经济学理论及应用。论文发表在Econometric Reviews、Journal of Business & Economic Statistics、Journal of Econometrics、Journal of Time Series Analysis等国际学术期刊上。
（WISE 许有淑）
